no-img
8ISI

مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان: خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان: خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی
zip
دسامبر 8, 2014
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان – خرید

مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان: خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی


مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان: خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی
چکیده
مدل های اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ VAR (DDMS-VAR) به عنوان مدل های سری زمانی با فرایند تولید داده، شامل ادغام دو فرایند VAR ( انورگرسیون برداری) می باشد. تغییر بین این دو فرایند VAR ، توسط دو حالت زنجیره مارکف با احتمالات انتقال کنترل می گردد که بستگی به این دارد که چه مدتی زنجیره در یک حالت قرار می گیرد. در این مقاله، به تجزیه و تحلیل خصوصیات مرتبه دوم چنین مدل هایی پرداخته و الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکف را برای انجام استنباط فازی بر روی موارد مجهول مدل، مطرح می کنیم. علاوه بر این، نرم افزار منبع باز که توسط محقق برای تحلیل سری زمانی به وسیله مدل های DDMS-VAR نوشته شده است، توضیح داده می شود. ای روش و نرم افزار برای تجزیه و تحلیل چرخه کسب و کار ایالات متخده امریکا کاربرد دارد.
کلیدواژه: مارکف سوئیچینگ, چرخه کسب و کار,نمونه گیری گیبز, وابسته به زمان, اتورگرسیون برداری, Duration Dependent Markov Switching Vector, Auto regression, ,Properties, Bayesian, Inference

مقاله انگلیسی , مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , مقالات انگلیسی , مقاله انگلیسی با ترجمه ,مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی,دانلود مقاله , ترجمه مقاله ,مقاله صنایع

1) دانلود مقاله اصلی انگلیسی رایگان از اینجا

2) خرید ترجمه از لینک زیر:



موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.